ストキャスティクスは、相場の短期の動きを探る指標といえます。使い方はＲＳＩと同様で、動きも殆ど同じであると言って差し支えありません。計算の仕方は省きますが、その計算内容も似た面を持ちます。
ＲＳＩとストキャスティクスは同じ期間（パラメータ）では、同一相場で、殆ど同じタイミングで、底、天井をつけますが、僅かにタイミングがずれることもあり、これは相場の動きの癖もあるといえます。
筆者の経験的には、２２５ではややストキャスティクスの方が捉えやすいように思います。（その分、ＲＳＩは２２５相場では指標だましが僅かですがストキャスティクスに比較して少ないです）したがって、ＲＳＩとストキャスティクスは、よく観察して、どちらの方がその相場に適しているかを見て、使う方を決めればよいと思います。（何れにしても大きな差は出ません）
ストキャスティクスは、％Ｋと％Ｄを持ちますが、Ｄは計算的にも、平均を使うわけで、この点もＲＳＩのスロー指標に似ている面があります。
今回は、この似ている２指標について、パラメータを述べてみたいと思います。
読者の皆様は、どのように普段使う、これらの指標のパラメータを設定しておられるのでしょうか。
「常に同じパラメータで相場を見ることにしている」
「時々相場によくあうように、パラメータを取り直している」
大きく分けて、この２通りのどちらかに当てはまることになります。もちろん、システムロジックの中で、ストキャスティクスを入れるのであれば、一環して同じパラメータを用いるわけですが、テクニカルトレードであれば、パラメータを自由に設定し、相場の様子を見ることが出来ます。筆者はどのようにテクニカルトレードに活かしているかを述べますと、パラメータは一環して同じものを２種類使っています。例えば２２５先物相場を見るにあたっては、具体的なパラメータを述べると、ストキャスティクスについては、％Ｋ ７期と％Ｋ ９期だけを用いています。
７と９のパラメータは取り直して変えることはしていません。
異なるパラメータを２種類用いている理由としては、どちらが直近にフィットしているかを把握する為です。
これまでの経験では９期の方が天底をよく捉えている時は、やや買いが優勢、一方で７期が捉えている時は、やや売りが優勢といった傾向が得られています。またこれら２本の交差は、良質の建玉のポイントに成ることもあります。
また常に７と９を固定している理由としては、うまくフィットしない時期かどうかを見極める為に固定しています。
通常ＲＳＩやストキャスティクスはトレンド時には逆行（ダイバージェンス）することが、あり時間足レベルでこれを起こしている時には、日足でのトレンド発生の初動に繋がる場合も多くあります。
つまり、相場にトレンドが出てきているのか（ダイバージェンスして、振り切っているのか）を探る為、あえて、固定して使っています。
オシレータとして殆ど同じ動きをするＲＳＩとストキャスティクスについて、簡単にふれましたので、次回は移動平均について、述べてみたいと思います。
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誠に勝手ではありますが、「システムトレードについて」におきましての連載は
中止しております。
テクニカル指標の利用法や、優位なロジック作成を、システムトレードスクールにて有料で展開している為です。
本ブログを立ち上げた当初は、初心者向けに、筆者が所有する、極めてシンプルな有効メカニズムをロジックをオープンにし、ブログで公開してもよいと考えておりましたが、「どうせなら、さらなる本格的で即、実戦に使えるシステムをスクールの形で公開した方がよい」との考えに方針展開をしております。
また、ロジックを公開するだけではなく、正攻法でのシステムトレードのスキルを身につけ、自身でロジック構築しトレーディングを行う、力を養うスクールにしようとの考えで、
完全個別対応で、有効ロジックを公開し、有効ロジック構築スキル、トレーディングスキルをしっかりと身につけて頂くものとして、格安でシステムトレードネットスクールを現在開校しています。
個別対応ですので、各方の力量に併せた、細かなフォローが可能です。
システムトレードのスキルアップを目指している方は是非、ご受講下さい。
筆者が責任を持ってお引き受け致します。
システムトレードスクール
ストキャスティクスとパラメータ
2008年02月09日
| システムトレードについて
RSIの仕掛け（トレンド逆張りの系統）
前回まで、先ずは相場観を養う重要性を述べていましたが、回を進めるためにも、RSIの仕掛けについて進めたいと思います。システムトレードのロジックを作る上で、先ず指標類を十分身につける事は当然といえ、この代表的なRSIも把握しておく必要があります。
RSIにおいては、トレンドフォローでも、逆張りでも、そのパラメータの取り方によって、殆ど同じように使えてしまうといえますが、主に買われすぎ、売られすぎといった直近に対して逆を狙う方法は、特に、指標だましにあいやすい仕掛けと思います。
単純に、例えば２０以下なら買い、８０以上なら売りだとして、指標だましを軽減する方法を幾つか述べると以下のようなものがあります。
以前に述べた、RSI２本の指標交差時のだまし軽減対策では
・・
・ボリンジャーバンドも照らし合わせ、買いであれば偏差−２に近い付近に直近がない
場合はＲＳＩが交差してもトレードしない。
・移動平均を直近が上抜くタイミングとＲＳＩの交差がほぼ同期していない場合は
トレードしない
・他の時系列チャート（例えば週足・日足・６０分足）等でもＲＳＩの交差が起きている
（もしくは割安なレベルで推移している）
・買いであれば前回の交差においてはその後失敗している（つまり値上がりしなかった）
ことが確認出来ないときはトレードしない（つまり前回負けている場合はトレードする）
※これは過去２回や３回・・・・といったように決める場合もあります。
・交差しているとしてもＲＳＩが３０以下で推移していなければトレードしない
・交差に利用している以外の、より長いＲＳＩを一本利用して、このＲＳＩも割安に
ふれていない場合はトレードしない
・・・
上を述べましたが、共通する事もあります。他の時間軸でのRSIの推移、あるいは直近での失敗状況などは、RSIの逆張りでも指標だまし軽減には有効です。これ以外に無数にあるのですが、特に見落とされ勝ちなものとして、RSIの逆張り（一定以上で売り、以下で買い）は、普通は、相場が下降トレンド時には、一定以上としている値（例えば８０）をつけにくい、また上昇トレンドでは、一定以下を付けにくい性質があります。これは計算式を調べてみると（イン
ターネットなどでも計算式を紹介しているページが、証券会社のサイトでもありますので、直ぐ
に確認することが可能です）当然なのですが、この辺りをよく把握せずに、下降トレンド時に、一定以下に達したから買い、上手く行かないので、もう一度、達するのを待って買い、を繰り返して、負けが続いてしまうトレーダーは、このRSIの当たり前の性質を見落としている可能性があります。RSIの逆張りは相場が、レンジ相場（比較的横ばい傾向）で最も威力を発揮します。したがって相場がトレンドを出している際に、この逆張りをしても効果的ではありません。横ばい相場が解らないトレーダーなら、いっそ、RSIを短期逆張りに使わない方がよいともいえます。では、横ばい相場は、見極めて判定できるのでしょうか。
相場はトレンドが３割（２２５のデイトレードレベルなら少なくとも日中一杯続くトレンドは全体の２割程度）、揉み合いが７割ですので、それほど難しくはありません。一つ見極め例を挙げると、移動平均を使ったものがあります。
これは、移動平均のゴールデンクロスがある程度続いて（常識的な目で見て解る程度）から
反対にデットクロスしてから、は売り優位の横ばい相場、（反対のクロスなら買い優位の横ばい相場）と見る方法です。ある程度のトレンドが出た後は、すぐさま逆にトレンドが発生することはまれで、概ね、トレンドと同じ程度の期間は大抵の所、安全な横ばい相場が続きます。
RSI逆張りは上のように横ばいを見定めて、使っていれば、勝率では６割強程度でこなしていくことも可能で、利幅も取れます。しかし、よい指標ですが、トレンドでも同じように使うと危険です。直近の２２５は下げていますが、５分足でも、１０分足でもRSIを見ているとクロスのポイントで個人の買いトレードが目立ちます。商品であれば、直近のゴムの下げ時にも、同様に、RSIの割安で買い、もっと割安になって投げる、トレードが目立ちます。やはり、局面に応じて使い分けることは、このような事からも、重要であることが解ります。
ＲＳＩ手法はまだまだ、ありますが、トレンド利用とトレンド逆張りを見ましたので、進めて今度はストキャスティクスを見てみたいと思います。オシレータとして同じ系統ですが、これを期に少しパラメータの取り方にふれます。
RSIにおいては、トレンドフォローでも、逆張りでも、そのパラメータの取り方によって、殆ど同じように使えてしまうといえますが、主に買われすぎ、売られすぎといった直近に対して逆を狙う方法は、特に、指標だましにあいやすい仕掛けと思います。
単純に、例えば２０以下なら買い、８０以上なら売りだとして、指標だましを軽減する方法を幾つか述べると以下のようなものがあります。
以前に述べた、RSI２本の指標交差時のだまし軽減対策では
・・
・ボリンジャーバンドも照らし合わせ、買いであれば偏差−２に近い付近に直近がない
場合はＲＳＩが交差してもトレードしない。
・移動平均を直近が上抜くタイミングとＲＳＩの交差がほぼ同期していない場合は
トレードしない
・他の時系列チャート（例えば週足・日足・６０分足）等でもＲＳＩの交差が起きている
（もしくは割安なレベルで推移している）
・買いであれば前回の交差においてはその後失敗している（つまり値上がりしなかった）
ことが確認出来ないときはトレードしない（つまり前回負けている場合はトレードする）
※これは過去２回や３回・・・・といったように決める場合もあります。
・交差しているとしてもＲＳＩが３０以下で推移していなければトレードしない
・交差に利用している以外の、より長いＲＳＩを一本利用して、このＲＳＩも割安に
ふれていない場合はトレードしない
・・・
上を述べましたが、共通する事もあります。他の時間軸でのRSIの推移、あるいは直近での失敗状況などは、RSIの逆張りでも指標だまし軽減には有効です。これ以外に無数にあるのですが、特に見落とされ勝ちなものとして、RSIの逆張り（一定以上で売り、以下で買い）は、普通は、相場が下降トレンド時には、一定以上としている値（例えば８０）をつけにくい、また上昇トレンドでは、一定以下を付けにくい性質があります。これは計算式を調べてみると（イン
ターネットなどでも計算式を紹介しているページが、証券会社のサイトでもありますので、直ぐ
に確認することが可能です）当然なのですが、この辺りをよく把握せずに、下降トレンド時に、一定以下に達したから買い、上手く行かないので、もう一度、達するのを待って買い、を繰り返して、負けが続いてしまうトレーダーは、このRSIの当たり前の性質を見落としている可能性があります。RSIの逆張りは相場が、レンジ相場（比較的横ばい傾向）で最も威力を発揮します。したがって相場がトレンドを出している際に、この逆張りをしても効果的ではありません。横ばい相場が解らないトレーダーなら、いっそ、RSIを短期逆張りに使わない方がよいともいえます。では、横ばい相場は、見極めて判定できるのでしょうか。
相場はトレンドが３割（２２５のデイトレードレベルなら少なくとも日中一杯続くトレンドは全体の２割程度）、揉み合いが７割ですので、それほど難しくはありません。一つ見極め例を挙げると、移動平均を使ったものがあります。
これは、移動平均のゴールデンクロスがある程度続いて（常識的な目で見て解る程度）から
反対にデットクロスしてから、は売り優位の横ばい相場、（反対のクロスなら買い優位の横ばい相場）と見る方法です。ある程度のトレンドが出た後は、すぐさま逆にトレンドが発生することはまれで、概ね、トレンドと同じ程度の期間は大抵の所、安全な横ばい相場が続きます。
RSI逆張りは上のように横ばいを見定めて、使っていれば、勝率では６割強程度でこなしていくことも可能で、利幅も取れます。しかし、よい指標ですが、トレンドでも同じように使うと危険です。直近の２２５は下げていますが、５分足でも、１０分足でもRSIを見ているとクロスのポイントで個人の買いトレードが目立ちます。商品であれば、直近のゴムの下げ時にも、同様に、RSIの割安で買い、もっと割安になって投げる、トレードが目立ちます。やはり、局面に応じて使い分けることは、このような事からも、重要であることが解ります。
ＲＳＩ手法はまだまだ、ありますが、トレンド利用とトレンド逆張りを見ましたので、進めて今度はストキャスティクスを見てみたいと思います。オシレータとして同じ系統ですが、これを期に少しパラメータの取り方にふれます。
2008年01月17日
| システムトレードについて
１２月１７日後場引け
（日経２２５：一日の流れ）
本日は、軟調な寄り付きとなり、金曜後場に比べて安い、１５４４０円での寄り付きとなりました。前場は買いに支えられ、寄り付き値より、上げる場面と成りましたが、後場に入り、このムードは壊れ、先週からの短期下降トレンドに順行する展開となりました。終わってみれば、大きく値下がりした一日となり、１５２４０円の後場引けと成っています。
【短期的な状態：ポイント】
相場は１１月後半からの中短期リバウンドの局面にあり、目下、この範囲での短期調整をしていることに成りますが、今日の値下がりを含むと、短期調整としての下限まで、ほぼ到達したと思います。日足レベルでの過熱感は払拭されたと思います。ここから下げるようだと、逆に、中短期リバウンド局面を壊し始めることになります。但し、今の所は素直にリバウンド局面にあることを仮定して相場を見ることが無難に思います。簡単なテクニカル分析をすると
５〜１５分足 短期的に割安
３０〜６０分足 短期的に割安
日足 過熱感を解消し、短期的にやや割安
といった推移をしています。明日に対しての単純なレンジ分析をすると、Ｈ１５７８０ Ｌ１５３５０と下値に余幅はない状態のようです。したがって、欧米が強く続落するようでは、これに振り回されますが、単純には、短期調整からの切り返しに転じても良い頃合いに成ってきていると思います。目安としては、デイトレードレベルでは、１０分足でも３０分足でも、普通のＭＡデットクロスの状態ですので、これを切り返すと反転の初動に繋がると思います。逆に相場の地合が、悪化する見極めは、日足ＭＡ２５が今のところギリギリで支えていますので、これを強く下抜くようだと、地合はまだ悪化しそうです。欧米が落ち着いていれば、状況として突っ込み買いは入りやすいと思います。
本日は、軟調な寄り付きとなり、金曜後場に比べて安い、１５４４０円での寄り付きとなりました。前場は買いに支えられ、寄り付き値より、上げる場面と成りましたが、後場に入り、このムードは壊れ、先週からの短期下降トレンドに順行する展開となりました。終わってみれば、大きく値下がりした一日となり、１５２４０円の後場引けと成っています。
【短期的な状態：ポイント】
相場は１１月後半からの中短期リバウンドの局面にあり、目下、この範囲での短期調整をしていることに成りますが、今日の値下がりを含むと、短期調整としての下限まで、ほぼ到達したと思います。日足レベルでの過熱感は払拭されたと思います。ここから下げるようだと、逆に、中短期リバウンド局面を壊し始めることになります。但し、今の所は素直にリバウンド局面にあることを仮定して相場を見ることが無難に思います。簡単なテクニカル分析をすると
５〜１５分足 短期的に割安
３０〜６０分足 短期的に割安
日足 過熱感を解消し、短期的にやや割安
といった推移をしています。明日に対しての単純なレンジ分析をすると、Ｈ１５７８０ Ｌ１５３５０と下値に余幅はない状態のようです。したがって、欧米が強く続落するようでは、これに振り回されますが、単純には、短期調整からの切り返しに転じても良い頃合いに成ってきていると思います。目安としては、デイトレードレベルでは、１０分足でも３０分足でも、普通のＭＡデットクロスの状態ですので、これを切り返すと反転の初動に繋がると思います。逆に相場の地合が、悪化する見極めは、日足ＭＡ２５が今のところギリギリで支えていますので、これを強く下抜くようだと、地合はまだ悪化しそうです。欧米が落ち着いていれば、状況として突っ込み買いは入りやすいと思います。
2007年12月17日
| システムトレードについて
相場観の向上
前回は、私が実践している日記についてふれましたが、今回はこれを続けてみて、何が変わったのかについて述べてみたいと思います。日記を付け始めて、突然、相場を読む力がついたと、変化に気付くような即効性のものでは当然ありませんが、徐々にではあっても値動きといったもののリズムが取れるようになってくると思います。急撃な下げであっても決してずっと続くものではないと、身に染みて感じられるようになり、また上げても、上げ続けることはないといった冷静な目が養われたように思います。また、相場は上げでも、下げでも波を描きながら動くといえ、この波の下端、上端を捉えようとする、すなわち波のリズムを完全ではなくとも、身に染みて感じるようになったと思います。
例えば最近では、２２５が１１月後半に底を打ちましたが、ニュースを見ていると１１月中盤
までは、どちらかと言えば不安を煽る報道が多かったですが（サブプライムや政治関係等、
あるいは亀田問題なども含め）１１月後半にかけては、流石に悪いニュースばかりに、うんざりしてきた視聴者を、意識して、明るいニュースが増えてきたと思います。この流れと、２２５の底打ちのタイミングは似ており、科学的ではないにしても、私には相場の潮目の変化を探る、手掛かりになりました。
このようにニュースの中身にもある種、波があり、これは大衆の心理面に作用すると思います。この波を意識することも、相場には役立つと実感しています。また長く、日記を続けていれば、自然に現状を、いついつの相場に似ているのではないか等と、頭に入っている、チャートと比較できてきます。これも相場の流れを読むには手助けになっていると思います。上手く、日記のメリットを書けないのですが、表現出来ない経験値だからこそ、相場観の向上になっているのだと思います。日記を付けていない、駆け出しのトレーダー様には、是非お勧めできる事だと思います。少なくとも無駄ではありませんし、厚みのあるトレーダーに成る為にも、必要だと思います。半年程度では実感できないと思いますが継続するにつれて、必ず実感できてきます。テクニカル分析に振り回されるのではなく、とにかく相場観をやしなう努力の必要性、あるいは具体的な作業にふれましたが、軌道を修正してＲＳＩの使い方（逆張り系の指標だまし対策）について次回はふれたいと思います。
例えば最近では、２２５が１１月後半に底を打ちましたが、ニュースを見ていると１１月中盤
までは、どちらかと言えば不安を煽る報道が多かったですが（サブプライムや政治関係等、
あるいは亀田問題なども含め）１１月後半にかけては、流石に悪いニュースばかりに、うんざりしてきた視聴者を、意識して、明るいニュースが増えてきたと思います。この流れと、２２５の底打ちのタイミングは似ており、科学的ではないにしても、私には相場の潮目の変化を探る、手掛かりになりました。
このようにニュースの中身にもある種、波があり、これは大衆の心理面に作用すると思います。この波を意識することも、相場には役立つと実感しています。また長く、日記を続けていれば、自然に現状を、いついつの相場に似ているのではないか等と、頭に入っている、チャートと比較できてきます。これも相場の流れを読むには手助けになっていると思います。上手く、日記のメリットを書けないのですが、表現出来ない経験値だからこそ、相場観の向上になっているのだと思います。日記を付けていない、駆け出しのトレーダー様には、是非お勧めできる事だと思います。少なくとも無駄ではありませんし、厚みのあるトレーダーに成る為にも、必要だと思います。半年程度では実感できないと思いますが継続するにつれて、必ず実感できてきます。テクニカル分析に振り回されるのではなく、とにかく相場観をやしなう努力の必要性、あるいは具体的な作業にふれましたが、軌道を修正してＲＳＩの使い方（逆張り系の指標だまし対策）について次回はふれたいと思います。
2007年12月14日
| システムトレードについて
テクニカルトレーダーの準備
ＲＳＩ指標について、述べている最中から脱線し、テクニカルトレーダーの意志決定について前回は、述べましたが、今回もテクニカルトレーダーの作業について述べてみたいと思います。筆者はテクニカルトレードも長期に渡ってこなしてきていますが、自身も以前は前回の分類でいう１に属していました。その時期は、うまくいったりいかなかったりと、横ばいの成績でしたが、繰り返しているうちに、成長していない自分に気付いた苦い思い出があります。商社時代から当然、銘柄は違っても相場については、ある程度、経験してきたつもりが、アウトライトの経験不足を実感し、余計に焦って、指標に振り回された時期を経験しています。そのような中で、やはり、指標だましを防ぐには、自分なりの相場観を養わないと、テクニカルトレーダーとしては難しいとの結論に至り、どのようにして、相場観を養うのか、色々とやってみた時期があります。同じような経験をされたテクニカルトレーダーの読者様もいらっしゃると思います。相場観を養う為に、手に入る書籍は徹底的に読み込んだり、数字については専門分野
であったことから、色々、相場測定に力を注いだものの、なかなか効果が上がりませんでした。但し、色々自分でやってみて、為になっている＝相場を観察する眼力の向上に繋がっている作業は、あります。それは日記を付けることです。「なんだそんなことか」と感じる読者様もいらっしゃると思いますが、「俺も」「私も」と返答に頷いて下さるトレーダー様も多くいるはずです。筆者の知る限り、長生きしているトレーダーは何らか日記を付けている方が多いように思います。以下は、筆者が日記に付けている内容です。
・新聞をパラ読みして、大きな見出しのものを頭に入れる（日記にメモする）
・上と重複しても問題ありませんが、最近取りあげられている良いニュース悪いニュースを区別して２，３頭に入れる（日記にメモする）
※特に新しいニュースがない場合は無理して書かない。但しそういった場合は連日話題になっているニュースがあるはずなので、それを繰り返してメモする。例えば 最近なら、良いニュースは、野球日本代表の話題。悪いニュースなら、細かく書きませんが政治問題があると思います。
・ニュース評価
上のようなメモをしながら、現在、ニュースや、新聞の話題は、総合して不安を煽っているか、もしくは楽観的か簡単な評価をします。
これだけでも、長く付けていると、ニュース評価の移り変わりと、日経平均の流れが似ていることが実感出来ると思います。
この他日記には
・通貨の動向（急変はないか） ・相場に影響しているニュース。
・相場に影響を与えそうなイベント（経済発表など）
相場が引いた後には、その日記に、自分が扱っている相場の一日の様子も書きます。（急に相場が吹き上げたりした場合は、それにかかわるニュースがあれば、メモします）
また日記とは別に
２２５先物、ＴＯＰＩＸ先物の一時間足、日足、１０分足を自作の手作りチャート用紙に書き出し、更新をします。チャートには過去の主要な安値、高値（これらは、目視であきらかに解るもの）から水平線を引いてきていますので、これも必要に応じて、延長します。（これは、長期に渡って続けていると、相場には多くの節目があり、また現在でも確かに影響を与えていることが解ります）
トレード用の記録関係は当然、他にしっかり付けていますが、相場観を養う作業として上の作業は毎日続けています。
次回はこれらをやって、何が変わったか、どのように自分の肥やしになったかを書いてみたいと思います。
2007年12月07日
| システムトレードについて
