・・・２つのシステム分野・・・
はじめてのブログで最初の記事からなかなか解りにくいものとなりますが、システムトレードのロジックは大きく２つの分野（２つの型）があると私は考えております。
このブログはこれからシステム設計をされる方、あるいは始めたての方向けのものとしておりますが、熟練者の方にも「こういった考え方があるのだな」と思って頂ける部分があると思います。異論が出てくることも承知しておりますがあくまで一つの考え及び経験論とご容赦下さい。
本題にもどりますが
２つの分野とは、すりあわせ型ロジック、そして根拠準拠型ロジックの２つです。
この２つの違いを理解するには野球を例にすると解りやすいと思います。
「野球の例」
登場人物
投手Ａと投手Ｂ
これら二人は身体能力・球速などの条件は同じであるとします。
この二人は好投手であり、コントロールも抜群だとします。
打者Ｃ
非常に強打者であるものの右足に怪我をしたため内角高めのコースがどうしても打てないものとします。但し怪我は治りにくいものとし、怪我が治った場合は本来強打者であることから内角高めのコースは強打できる、Ｃにとってのホームランゾーンであるとします。
※実際の野球ではこんな事は考えにくいですが、今回あくまで例えとして題材にします。
対戦成績
投手ＡとＢは互いに打者Ｃが内角高めを空振りしやすい事を理解しており、打者Ｃをここまでしっかり抑えています。
理解の違い
投手Ａ
打者Ｃが何故、内角高めを空振りするのかを次のように理解している。
打者Ｃが治りにくい怪我をしていることを知っていて、怪我の内容から内角高めのコースでは上手く踏み込めない為に空振りしてしまうと理解している。したがって怪我さえ治れば内角高めには投げていけない事を理解している。（根拠準拠型の投球）
投手Ｂ
打者Ｃが何故、内角高めを空振りするかを次のように理解している。
打者Ｃはこれまでの打撃データを見ると、内角高めは弱点であるとデータに表れている為、Ｃは内角高めを空振りするのだと理解している。したがって打者Ｃが治りにくい怪我をしていることが原因で内角高めを空振りするのだといった事は知っていない。したがって、怪我が治れば逆に内角高めがホームランゾーンになる
事は理解していない。（データすりあわせ式の投球）
システムロジック（システムルール）においてもこのような例えが当てはまる部分があります。
つまり
根拠準拠型のロジックとは
先ずは相場はどうして偏りをおこすのかについての原因を見つけ出し、その原因で確かに相場に偏りが起きていることをバックテストし、その原因をより所（根拠）にしてロジック設計されたものといえます。当たり前の事になりますが拠り所にするべき原因は半ば恒久的なものであり、また、しょっちゅうこの原因により相場に偏りが起きるようなものでなくてはロジック設計はできません。
それに対し
すりあわせ型のロジックとはいわゆる過去の値動きそのものを分析した結果、値動きに偏りがあることを見つけ出し、その偏りを利用してロジック設計されたものといえます。
（もっと簡単にはテクニカル指標等をこれまでの値動きに当てはめて指標のパラメータ調整などで値動きにすりあわせて有効調整を施してシステムロジックとして仕上げる方法等です。具体的には移動平均の交差で買ったり売ったりするシステムなどはすりあわせ型といえます）
つまりシステムトレードロジックは上のように２種類の型があると筆者は考えております。少々解りにくい説明でしたがこれら２つの型はどちらが良いとは一概には言い切れません。この点についてはこれから徐々に触れてみたいと思います。
余談になりますが根拠準拠型のロジックは根拠とすべき原因を見つける大変さがあります。なかなかこれは難しい面があり、そもそも相場にそのようなものはない等といった胡散臭く感じる方もいらっしゃるはずです。
また根拠準拠型ロジックを運転されている方は「イヤ、確かに相場にはあるのだ」と言い切れる方もいると思います。
中には根拠準拠型のロジックが設計出来たと信じ込んですりあわせ型を運転していて失敗してしまった経験のある方もいます。（著者も駆け出し時に経験しています）
著者の考えではいわゆる根拠にしてよい相場の原因なるものは大変シンプルなもので直接的な具体性も必要だと思います。例えば非常に難しい経済理論や心理論、あるいは行動論はたまた金融行動論等は当てはめるのが難しいのではないかと思います。私の場合（私の力不足も当然ありますが）、当てはめたつもりがそうではなかったといった事を繰り返した経験があります。
ですが、いわゆる優位性を生み出す根拠とすべき原因はあるのだと思います。
例えば、また野球を例にしてしまいますが、打撃に関しては左打者の方が１塁に近い事からこの点だけに絞った場合、左打者に優位性があることは確かな事実だと思います。（この場合ルール改定がない限り半ば恒久的に１塁までの近さは左打者優位が続くことになります）
長くなりましたが今回はこの辺にしたいと思います。
初めからやや難しい問題の一部を題材に致しましたがこれはシステムトレード入門時には必須だと思います。
御一読ありがとうございました。
更新は不定期ですが週１ペースもしくは２週に１ペース程度でアップしたいと思います。相場雑感の方も週１ペースで更新致します。
２つのシステム分野
2007年10月31日
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