前回まで、先ずは相場観を養う重要性を述べていましたが、回を進めるためにも、RSIの仕掛けについて進めたいと思います。システムトレードのロジックを作る上で、先ず指標類を十分身につける事は当然といえ、この代表的なRSIも把握しておく必要があります。
RSIにおいては、トレンドフォローでも、逆張りでも、そのパラメータの取り方によって、殆ど同じように使えてしまうといえますが、主に買われすぎ、売られすぎといった直近に対して逆を狙う方法は、特に、指標だましにあいやすい仕掛けと思います。
単純に、例えば２０以下なら買い、８０以上なら売りだとして、指標だましを軽減する方法を幾つか述べると以下のようなものがあります。
以前に述べた、RSI２本の指標交差時のだまし軽減対策では
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・ボリンジャーバンドも照らし合わせ、買いであれば偏差−２に近い付近に直近がない
場合はＲＳＩが交差してもトレードしない。
・移動平均を直近が上抜くタイミングとＲＳＩの交差がほぼ同期していない場合は
トレードしない
・他の時系列チャート（例えば週足・日足・６０分足）等でもＲＳＩの交差が起きている
（もしくは割安なレベルで推移している）
・買いであれば前回の交差においてはその後失敗している（つまり値上がりしなかった）
ことが確認出来ないときはトレードしない（つまり前回負けている場合はトレードする）
※これは過去２回や３回・・・・といったように決める場合もあります。
・交差しているとしてもＲＳＩが３０以下で推移していなければトレードしない
・交差に利用している以外の、より長いＲＳＩを一本利用して、このＲＳＩも割安に
ふれていない場合はトレードしない
・・・
上を述べましたが、共通する事もあります。他の時間軸でのRSIの推移、あるいは直近での失敗状況などは、RSIの逆張りでも指標だまし軽減には有効です。これ以外に無数にあるのですが、特に見落とされ勝ちなものとして、RSIの逆張り（一定以上で売り、以下で買い）は、普通は、相場が下降トレンド時には、一定以上としている値（例えば８０）をつけにくい、また上昇トレンドでは、一定以下を付けにくい性質があります。これは計算式を調べてみると（イン
ターネットなどでも計算式を紹介しているページが、証券会社のサイトでもありますので、直ぐ
に確認することが可能です）当然なのですが、この辺りをよく把握せずに、下降トレンド時に、一定以下に達したから買い、上手く行かないので、もう一度、達するのを待って買い、を繰り返して、負けが続いてしまうトレーダーは、このRSIの当たり前の性質を見落としている可能性があります。RSIの逆張りは相場が、レンジ相場（比較的横ばい傾向）で最も威力を発揮します。したがって相場がトレンドを出している際に、この逆張りをしても効果的ではありません。横ばい相場が解らないトレーダーなら、いっそ、RSIを短期逆張りに使わない方がよいともいえます。では、横ばい相場は、見極めて判定できるのでしょうか。
相場はトレンドが３割（２２５のデイトレードレベルなら少なくとも日中一杯続くトレンドは全体の２割程度）、揉み合いが７割ですので、それほど難しくはありません。一つ見極め例を挙げると、移動平均を使ったものがあります。
これは、移動平均のゴールデンクロスがある程度続いて（常識的な目で見て解る程度）から
反対にデットクロスしてから、は売り優位の横ばい相場、（反対のクロスなら買い優位の横ばい相場）と見る方法です。ある程度のトレンドが出た後は、すぐさま逆にトレンドが発生することはまれで、概ね、トレンドと同じ程度の期間は大抵の所、安全な横ばい相場が続きます。
RSI逆張りは上のように横ばいを見定めて、使っていれば、勝率では６割強程度でこなしていくことも可能で、利幅も取れます。しかし、よい指標ですが、トレンドでも同じように使うと危険です。直近の２２５は下げていますが、５分足でも、１０分足でもRSIを見ているとクロスのポイントで個人の買いトレードが目立ちます。商品であれば、直近のゴムの下げ時にも、同様に、RSIの割安で買い、もっと割安になって投げる、トレードが目立ちます。やはり、局面に応じて使い分けることは、このような事からも、重要であることが解ります。
ＲＳＩ手法はまだまだ、ありますが、トレンド利用とトレンド逆張りを見ましたので、進めて今度はストキャスティクスを見てみたいと思います。オシレータとして同じ系統ですが、これを期に少しパラメータの取り方にふれます。
RSIの仕掛け（トレンド逆張りの系統）
2008年01月17日
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